arbitrage de taux d'intérêt

CONT: L'arbitrage de taux d'intérêt cherche à tirer profit des mouvements et des déformations de la courbe des taux : arbitrages intra-courbe, arbitrages inter-pays, etc. Cette approche ne se concentre pas sur la composante crédit et utilise principalement comme véhicules les titres d'État, les futurs sur taux d'intérêt et les swaps. Les différences de prix sur ces instruments sont très souvent faibles (quelques points de base), ce qui justifie l'utilisation en général d'un effet de levier très important.

OBS: Arbitrageurs may either transfer their own capital from one market to another or simultaneously borrow in one market and lend in another.
OBS: Interest rate arbitrage is based upon the principle of interest rate parity ...